PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIFX с SMIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIFX с SMIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGIFX (Disciplined Growth Investors Fund) and SMIFX (Sound Mind Investing Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, DGIFX returned 12.34%/yr vs 9.52%/yr for SMIFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DGIFX charges 0.78%/yr vs 1.19%/yr for SMIFX.

Доходность

Сравнение доходности DGIFX и SMIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGIFX показывает доходность 16.26%, а SMIFX немного выше – 16.87%. За последние 10 лет акции DGIFX превзошли акции SMIFX по среднегодовой доходности: 12.34% против 9.52% соответственно.

DGIFX

1 день
-1.01%
1 месяц
4.37%
С начала года
16.26%
6 месяцев
14.08%
1 год
24.11%
3 года*
17.48%
5 лет*
10.05%
10 лет*
12.34%

SMIFX

1 день
-0.27%
1 месяц
2.45%
С начала года
16.87%
6 месяцев
16.66%
1 год
20.20%
3 года*
13.17%
5 лет*
5.89%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIFX и SMIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund		16.26%3.54%21.13%33.10%-18.35%9.59%24.07%23.97%-2.39%14.86%
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		16.87%3.16%16.65%5.17%-8.93%11.15%20.76%19.28%-8.56%17.49%

Correlation

The correlation between DGIFX and SMIFX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2011 г.

0.83

The correlation between DGIFX and SMIFX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Disciplined Growth Investors Fund

Sound Mind Investing Fund

Часто сравнивают с DGIFX:
DGIFX с DODGXDGIFX с SPYDGIFX с SCHDDGIFX с WCBRDGIFX с VLIFXDGIFX с VGTDGIFX с VTI
Часто сравнивают с SMIFX:
SMIFX с AAPLSMIFX с JEPQSMIFX с SMIDXSMIFX с SMILXSMIFX с WWWEXSMIFX с SICIXSMIFX с CSTAX

Доходность на риск

DGIFX vs. SMIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIFX
Ранг доходности на риск DGIFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SMIFX
Ранг доходности на риск SMIFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIFX c SMIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGIFXSMIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.72

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.37

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.68

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

8.61

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIFX vs. SMIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIFX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMIFX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIFX и SMIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGIFXSMIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.20

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.40

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.32

+0.38

Просадки

Сравнение просадок DGIFX и SMIFX

Максимальная просадка DGIFX за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки SMIFX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIFX и SMIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGIFXSMIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-54.33%

+23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-7.42%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.93%

-19.98%

-10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

-41.36%

+10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-41.36%

+10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-8.74%

+7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-14.28%

+8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.31%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIFX и SMIFX

Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Sound Mind Investing Fund (SMIFX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что DGIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGIFXSMIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.01%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

8.89%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

11.62%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

29.03%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

24.18%

-5.52%

Сравнение комиссий DGIFX и SMIFX

DGIFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии SMIFX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIFX и SMIFX

Дивидендная доходность DGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности SMIFX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund		7.09%8.29%20.95%2.78%2.21%11.12%10.09%3.53%3.74%4.29%0.00%0.00%
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		4.56%5.33%1.28%1.73%0.97%46.86%0.00%0.48%26.02%10.06%0.00%14.94%

Часто задаваемые вопросы

DGIFX and SMIFX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIFX has higher volatility (4.38%) compared to SMIFX (3.01%). In terms of maximum drawdown, DGIFX dropped -30.93% vs SMIFX's -54.33%.

SMIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIFX и SMIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор