PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIFX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGIFX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

DGIFX управляется DGI. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DGIFX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGIFX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund		1.50%3.54%21.13%33.10%-18.35%9.59%24.07%23.97%-2.39%14.86%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, DGIFX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции DGIFX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 11.09% против 3.00% соответственно.

DGIFX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.63%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-3.53%
1 год
12.64%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.15%
10 лет*
11.09%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Disciplined Growth Investors Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с DGIFX:
DGIFX с SPYDGIFX с DODGXDGIFX с SCHDDGIFX с VGTDGIFX с VLIFXDGIFX с WCBRDGIFX с VTI
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий DGIFX и SCLAX

DGIFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

DGIFX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIFX
Ранг доходности на риск DGIFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIFX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGIFXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.96

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.75

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.24

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

9.02

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIFX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIFX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIFX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGIFXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.96

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.01

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

1.10

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.96

-0.31

Корреляция

Корреляция между DGIFX и SCLAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIFX и SCLAX

Дивидендная доходность DGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund		8.12%8.29%20.95%2.78%2.21%11.12%10.09%3.53%3.74%4.29%0.00%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок DGIFX и SCLAX

Максимальная просадка DGIFX за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIFX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGIFXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-5.59%

-25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-2.32%

-8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

-5.59%

-25.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-5.59%

-25.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-1.84%

-11.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-1.15%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

0.58%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIFX и SCLAX

Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что DGIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGIFXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

1.19%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

2.01%

+10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

2.66%

+16.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

3.07%

+17.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

2.75%

+15.85%