PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIFX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGIFX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

DGIFX управляется DGI. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DGIFX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGIFX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund		1.50%3.54%21.13%33.10%-18.35%9.59%24.07%23.97%-2.39%14.86%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, DGIFX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции DGIFX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 11.09% против 8.36% соответственно.

DGIFX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.63%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-3.53%
1 год
12.64%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.15%
10 лет*
11.09%

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Disciplined Growth Investors Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с DGIFX:
DGIFX с SPYDGIFX с DODGXDGIFX с SCHDDGIFX с VGTDGIFX с VLIFXDGIFX с WCBRDGIFX с VTI
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с MAPOXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий DGIFX и IOEZX

DGIFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund

Доходность на риск

DGIFX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIFX
Ранг доходности на риск DGIFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIFX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGIFXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.32

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.89

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.78

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

7.34

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIFX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIFX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIFX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGIFXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.32

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.35

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.39

+0.25

Корреляция

Корреляция между DGIFX и IOEZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIFX и IOEZX

Дивидендная доходность DGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности IOEZX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund		8.12%8.29%20.95%2.78%2.21%11.12%10.09%3.53%3.74%4.29%0.00%0.00%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок DGIFX и IOEZX

Максимальная просадка DGIFX за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIFX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGIFXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-56.15%

+25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-11.71%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

-21.47%

-9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-38.12%

+7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-4.15%

-9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-8.64%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.85%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIFX и IOEZX

Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что DGIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGIFXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.38%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

8.72%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

15.55%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

13.90%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

16.44%

+2.16%