PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIFX с HBFBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGIFX с HBFBX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DGIFX (Disciplined Growth Investors Fund) and HBFBX (Hennessy Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, DGIFX returned 12.52%/yr vs 5.94%/yr for HBFBX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGIFX charges 0.78%/yr vs 0.49%/yr for HBFBX.

Доходность

Сравнение доходности DGIFX и HBFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и Hennessy Balanced Fund (HBFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGIFX показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у HBFBX с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции DGIFX превзошли акции HBFBX по среднегодовой доходности: 12.52% против 5.94% соответственно.

DGIFX

1 день
0.37%
1 месяц
0.23%
С начала года
14.54%
6 месяцев
13.53%
1 год
21.56%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.85%
10 лет*
12.52%

HBFBX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.60%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.66%
1 год
11.77%
3 года*
9.42%
5 лет*
6.49%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGIFX и HBFBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund		14.54%3.54%21.13%33.10%-18.35%9.59%24.07%23.97%-2.39%14.86%
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		5.41%9.90%4.81%7.62%3.83%8.07%-2.98%9.71%0.06%8.34%

Correlation

The correlation between DGIFX and HBFBX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2011 г.

0.61

Over the past year, the correlation between DGIFX and HBFBX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Disciplined Growth Investors Fund

Hennessy Balanced Fund

Часто сравнивают с DGIFX:
DGIFX с DODGXDGIFX с SPYDGIFX с SCHDDGIFX с WCBRDGIFX с VLIFXDGIFX с VGTDGIFX с VTI
Часто сравнивают с HBFBX:
HBFBX с HFCSXHBFBX с GILDHBFBX с HMSFXHBFBX с HTECXHBFBX с HNRIXHBFBX с GASFXHBFBX с HMSIX

Доходность на риск

DGIFX vs. HBFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIFX
Ранг доходности на риск DGIFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HBFBX
Ранг доходности на риск HBFBX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBFBX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBFBX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBFBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBFBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBFBX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIFX c HBFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и Hennessy Balanced Fund (HBFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGIFXHBFBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.16

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.25

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.79

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.27

9.59

-3.32

DGIFX vs. HBFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIFX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа HBFBX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIFX и HBFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGIFX и HBFBX

Максимальная просадка DGIFX за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки HBFBX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIFX и HBFBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGIFXHBFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-41.61%

+10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-3.20%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.93%

-6.10%

-24.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

-10.22%

-20.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-17.24%

-13.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-1.63%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-4.06%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.26%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIFX и HBFBX

Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Hennessy Balanced Fund (HBFBX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что DGIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGIFXHBFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

1.99%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

4.10%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

5.61%

+10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

7.21%

+13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

8.15%

+10.56%

Сравнение комиссий DGIFX и HBFBX

DGIFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HBFBX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIFX и HBFBX

Дивидендная доходность DGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности HBFBX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIFX
Disciplined Growth Investors Fund		7.22%8.29%20.95%2.78%2.21%11.12%10.09%3.53%3.74%4.29%0.00%0.00%
HBFBX
Hennessy Balanced Fund		1.77%1.90%5.40%4.62%9.50%3.79%0.95%5.20%5.51%7.62%7.76%2.53%

Часто задаваемые вопросы

DGIFX and HBFBX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGIFX has higher volatility (5.71%) compared to HBFBX (1.99%). In terms of maximum drawdown, DGIFX dropped -30.93% vs HBFBX's -41.61%.

HBFBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGIFX и HBFBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор