Сравнение DGIFX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
DGIFX управляется DGI. Фонд был запущен 11 авг. 2011 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DGIFX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIFX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIFX Disciplined Growth Investors Fund | 1.50% | 3.54% | 21.13% | 33.10% | -18.35% | 9.59% | 24.07% | 23.97% | -2.39% | 14.86% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIFX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции DGIFX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 11.09% против 4.99% соответственно.
DGIFX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- -3.53%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 11.09%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIFX и BERIX
DGIFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
DGIFX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
DGIFX
BERIX
Сравнение DGIFX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIFX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.54 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 3.26 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.52 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 4.62 | -3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 17.20 | -14.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.54 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.84 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.07 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между DGIFX и BERIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIFX и BERIX
Дивидендная доходность DGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIFX Disciplined Growth Investors Fund | 8.12% | 8.29% | 20.95% | 2.78% | 2.21% | 11.12% | 10.09% | 3.53% | 3.74% | 4.29% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок DGIFX и BERIX
Максимальная просадка DGIFX за все время составила -30.93%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIFX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -20.34% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -2.95% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -15.73% | -15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -20.34% | -10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -1.25% | -12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -2.60% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.79% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIFX и BERIX
Disciplined Growth Investors Fund (DGIFX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что DGIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 1.47% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 4.28% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 5.38% | +13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 5.94% | +15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 6.00% | +12.60% |