PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIEX с SSKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGIEX с SSKEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX).

DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DGIEX и SSKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGIEX и SSKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund		-1.25%22.65%4.34%7.01%-23.34%-3.12%58.75%23.34%-23.67%46.01%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		1.08%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, DGIEX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у SSKEX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции DGIEX превзошли акции SSKEX по среднегодовой доходности: 8.25% против 7.79% соответственно.

DGIEX

1 день
-0.20%
1 месяц
-9.24%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.98%
1 год
26.37%
3 года*
8.96%
5 лет*
0.19%
10 лет*
8.25%

SSKEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.97%
С начала года
1.08%
6 месяцев
5.80%
1 год
30.40%
3 года*
15.02%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с DGIEX:
DGIEX с DAXDGIEX с AFMBXDGIEX с DISSXDGIEX с DSPIXDGIEX с BADEXDGIEX с DEMIXDGIEX с DTGRX
Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с DEMIX

Сравнение комиссий DGIEX и SSKEX

DGIEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.

DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

DGIEX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIEX
Ранг доходности на риск DGIEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIEX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIEX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGIEXSSKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.84

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.37

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.22

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

8.63

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIEX vs. SSKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIEX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSKEX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIEX и SSKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGIEXSSKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.23

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.13

Корреляция

Корреляция между DGIEX и SSKEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIEX и SSKEX

Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SSKEX в 2.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund		0.39%0.38%0.00%0.07%0.25%6.74%0.30%2.32%1.32%1.21%0.04%0.45%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.82%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGIEX и SSKEX

Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что больше максимальной просадки SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и SSKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGIEXSSKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.97%

-39.23%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-12.44%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.32%

-37.16%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.97%

-39.23%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.41%

-12.44%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-13.46%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.21%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIEX и SSKEX

Текущая волатильность для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) составляет 6.83%, в то время как у State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGIEXSSKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

7.57%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

12.01%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

16.37%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

16.10%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

17.09%

+1.30%