Сравнение DGIEX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DGIEX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGIEX и FERGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	0.55%	22.65%	4.34%	7.01%	-23.34%	-3.12%	58.75%	23.34%	-23.67%	45.23%
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund	3.35%	33.86%	6.59%	9.41%	-20.19%	-3.05%	17.46%	18.22%	-14.52%	33.62%

Доходность по периодам

С начала года, DGIEX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

DGIEX

1 день: 1.82%

1 месяц: -6.58%

С начала года: 0.55%

6 месяцев: 2.50%

1 год: 27.91%

3 года*: 9.62%

5 лет*: 0.05%

10 лет*: 8.45%

FERGX

1 день: 3.23%

1 месяц: -8.17%

С начала года: 3.35%

6 месяцев: 7.00%

1 год: 32.37%

3 года*: 15.69%

5 лет*: 3.68%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

Название символа

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с DGIEX:

DGIEX с DAX DGIEX с AFMBX DGIEX с DRRIX DGIEX с DTGRX DGIEX с DISSX DGIEX с BADEX DGIEX с DBMYX

Часто сравнивают с FERGX:

FERGX с FGOMX FERGX с EEM FERGX с FPADX FERGX с VWO FERGX с FSISX FERGX с IEMG FERGX с VFINX

Сравнение комиссий DGIEX и FERGX

DGIEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

DGIEX

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

FERGX

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

DGIEX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGIEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FERGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIEX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DGIEX	FERGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.77	1.86	-0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.36	2.45	-0.10
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.36	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.42	2.27	+0.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.94	9.03	-0.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIEX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIEX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIEX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DGIEX	FERGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.77	1.86	-0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.00	0.22	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.43	-0.06

Корреляция

Корреляция между DGIEX и FERGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIEX и FERGX

Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	0.38%	0.38%	0.00%	0.07%	0.25%	6.74%	0.30%	2.32%	1.32%	1.21%	0.04%	0.45%
FERGX Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund	2.59%	2.67%	2.40%	2.67%	2.51%	2.90%	1.49%	2.49%	2.58%	0.58%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGIEX и FERGX

Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DGIEX	FERGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.97%	-39.27%	-3.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.18%	-13.32%	+2.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.32%	-37.18%	-0.14%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.97%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.83%	-10.52%	-1.31%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.57%	-14.56%	-3.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.03%	3.35%	-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIEX и FERGX

Текущая волатильность для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) составляет 7.16%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DGIEX	FERGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.16%	9.62%	-2.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.27%	13.68%	-2.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.37%	17.94%	-1.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.36%	16.84%	-0.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.40%	17.85%	+0.55%

Сравнение DGIEX с FERGX

Доходность

Сравнение доходности DGIEX и FERGX

Сравнение доходности по годам DGIEX и FERGX

Доходность по периодам

DGIEX

FERGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DGIEX и FERGX

Доходность на риск

DGIEX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

DGIEX

FERGX

Сравнение DGIEX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DGIEX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIEX и FERGX

Просадки

Сравнение просадок DGIEX и FERGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DGIEX и FERGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)