PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGIEX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGIEX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DGIEX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGIEX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund		0.55%22.65%4.34%7.01%-23.34%-3.12%58.75%23.34%-23.67%46.01%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, DGIEX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции DGIEX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 8.45% против 6.66% соответственно.

DGIEX

1 день
1.82%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.50%
1 год
27.91%
3 года*
9.62%
5 лет*
0.05%
10 лет*
8.45%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DGIEX:
DGIEX с DAXDGIEX с AFMBXDGIEX с BADEXDGIEX с DISSXDGIEX с DSPIXDGIEX с DTGRXDGIEX с DEMIX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с DEMIXEITEX с FSSGXEITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий DGIEX и EITEX

DGIEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

DGIEX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGIEX
Ранг доходности на риск DGIEX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIEX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIEX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGIEXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.31

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.92

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.81

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

10.67

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIEX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIEX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIEX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGIEXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.31

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.54

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.52

-0.15

Корреляция

Корреляция между DGIEX и EITEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIEX и EITEX

Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGIEX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund		0.38%0.38%0.00%0.07%0.25%6.74%0.30%2.32%1.32%1.21%0.04%0.45%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок DGIEX и EITEX

Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGIEXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.97%

-61.70%

+18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-9.88%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.32%

-25.99%

-11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.97%

-43.10%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-8.22%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-14.00%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.60%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIEX и EITEX

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGIEXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.94%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

8.93%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

12.36%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

12.08%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

13.69%

+4.71%