Сравнение DGIEX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DGIEX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIEX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.55% | 22.65% | 4.34% | 7.01% | -23.34% | -3.12% | 58.75% | 23.34% | -23.67% | 46.01% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIEX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции DGIEX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 8.45% против 6.92% соответственно.
DGIEX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 8.45%
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIEX и EFEIX
DGIEX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
DGIEX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
DGIEX
EFEIX
Сравнение DGIEX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIEX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.20 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.62 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.24 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 4.25 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIEX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.20 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 1.01 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.63 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DGIEX и EFEIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIEX и EFEIX
Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.38% | 0.38% | 0.00% | 0.07% | 0.25% | 6.74% | 0.30% | 2.32% | 1.32% | 1.21% | 0.04% | 0.45% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGIEX и EFEIX
Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIEX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | -40.50% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -11.62% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -20.83% | -16.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -40.50% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -9.90% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -12.38% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.38% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIEX и EFEIX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIEX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.55% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 8.95% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 12.38% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 9.72% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 10.94% | +7.46% |