Сравнение DGIEX с DREVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX).
DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г..
Доходность
Сравнение доходности DGIEX и DREVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIEX и DREVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.55% | 22.65% | 4.34% | 7.01% | -23.34% | -3.12% | 58.75% | 23.34% | -23.67% | 46.01% |
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund | -7.59% | 16.70% | 27.17% | 31.07% | -17.94% | 27.17% | 26.52% | 27.09% | -1.29% | 20.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIEX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у DREVX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции DGIEX уступали акциям DREVX по среднегодовой доходности: 8.45% против 14.44% соответственно.
DGIEX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 8.45%
DREVX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -5.01%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIEX и DREVX
DGIEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DREVX в 0.70%.
Доходность на риск
DGIEX vs. DREVX — Ранг доходности на риск
DGIEX
DREVX
Сравнение DGIEX c DREVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIEX | DREVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.82 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.30 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.38 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 5.43 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIEX | DREVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.82 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.67 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.77 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DGIEX и DREVX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIEX и DREVX
Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DREVX в 10.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.38% | 0.38% | 0.00% | 0.07% | 0.25% | 6.74% | 0.30% | 2.32% | 1.32% | 1.21% | 0.04% | 0.45% |
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund | 10.42% | 12.89% | 8.77% | 5.12% | 4.82% | 11.43% | 6.28% | 6.74% | 9.01% | 9.11% | 8.71% | 11.24% |
Просадки
Сравнение просадок DGIEX и DREVX
Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки DREVX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и DREVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIEX | DREVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | -54.68% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -12.12% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -24.69% | -12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -32.25% | -10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -9.40% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -13.06% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.07% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIEX и DREVX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DREVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIEX | DREVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.55% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 10.46% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 19.89% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 18.67% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 18.90% | -0.50% |