Сравнение DGIEX с DNLDX
DGIEX (BNY Mellon Global Emerging Markets Fund) and DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) are both mutual funds - DGIEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by BNY Mellon, while DNLDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DGIEX returned 10.41%/yr vs 10.01%/yr for DNLDX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DGIEX и DNLDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGIEX показывает доходность 22.50%, что значительно выше, чем у DNLDX с доходностью 11.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGIEX имеют среднегодовую доходность 10.41%, а акции DNLDX немного отстают с 10.01%.
DGIEX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 8.79%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 23.99%
- 1 год
- 43.65%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 10.41%
DNLDX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам DGIEX и DNLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 22.50% | 22.65% | 4.34% | 7.01% | -23.34% | -3.12% | 58.75% | 23.34% | -23.67% | 46.01% |
DNLDX BNY Mellon Active MidCap Fund | 11.73% | 9.79% | 22.27% | 16.99% | -14.34% | 26.49% | 9.29% | 16.82% | -14.46% | 16.64% |
Correlation
The correlation between DGIEX and DNLDX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.61 |
The correlation between DGIEX and DNLDX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGIEX vs. DNLDX — Ранг доходности на риск
DGIEX
DNLDX
Сравнение DGIEX c DNLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIEX | DNLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.29 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 3.05 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | 11.45 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIEX | DNLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 1.70 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.57 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок DGIEX и DNLDX
Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что меньше максимальной просадки DNLDX в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и DNLDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGIEX | DNLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | -63.69% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -7.29% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.39% | -20.42% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -23.42% | -13.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -42.23% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -9.63% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 1.94% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIEX и DNLDX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGIEX | DNLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 3.36% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 9.55% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 13.10% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 18.48% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 19.51% | -0.96% |
Сравнение комиссий DGIEX и DNLDX
И DGIEX, и DNLDX имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIEX и DNLDX
Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности DNLDX в 13.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.31% | 0.38% | 0.00% | 0.07% | 0.25% | 6.74% | 0.30% | 2.32% | 1.32% | 1.21% | 0.04% | 0.45% |
DNLDX BNY Mellon Active MidCap Fund | 13.45% | 14.15% | 15.24% | 1.69% | 8.82% | 17.74% | 2.77% | 2.65% | 11.14% | 11.32% | 1.00% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
DGIEX and DNLDX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGIEX has higher volatility (6.14%) compared to DNLDX (3.36%). In terms of maximum drawdown, DGIEX dropped -42.97% vs DNLDX's -63.69%.
DGIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGIEX и DNLDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор