Сравнение DGIEX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DGIEX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIEX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.55% | 22.65% | 4.34% | 7.01% | -23.34% | -3.12% | 58.75% | 23.34% | -23.67% | 46.01% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIEX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции DGIEX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 8.45% против 3.93% соответственно.
DGIEX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 8.45%
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIEX и COBYX
DGIEX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
DGIEX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
DGIEX
COBYX
Сравнение DGIEX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIEX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.62 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 0.92 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.14 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.05 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 3.15 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIEX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.62 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.56 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.29 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.35 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DGIEX и COBYX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIEX и COBYX
Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности COBYX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.38% | 0.38% | 0.00% | 0.07% | 0.25% | 6.74% | 0.30% | 2.32% | 1.32% | 1.21% | 0.04% | 0.45% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGIEX и COBYX
Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIEX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | -34.18% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -8.95% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -17.10% | -20.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -34.18% | -8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -6.21% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -6.86% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.99% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIEX и COBYX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIEX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.20% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 8.42% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 14.59% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 13.98% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 13.55% | +4.85% |