Сравнение DGIEX с CEMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX).
DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DGIEX и CEMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIEX и CEMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.55% | 22.65% | 4.34% | 7.01% | -23.34% | -3.12% | 58.75% | 23.34% | -23.67% | 46.01% |
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 7.09% | 31.39% | 9.51% | 26.45% | -16.15% | 6.74% | 8.70% | 19.75% | -16.90% | 29.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DGIEX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции DGIEX уступали акциям CEMFX по среднегодовой доходности: 8.45% против 9.60% соответственно.
DGIEX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 8.45%
CEMFX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIEX и CEMFX
И DGIEX, и CEMFX имеют комиссию равную 1.00%.
Доходность на риск
DGIEX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск
DGIEX
CEMFX
Сравнение DGIEX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIEX | CEMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.37 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.99 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.99 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 11.06 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIEX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.37 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.75 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.65 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DGIEX и CEMFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIEX и CEMFX
Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности CEMFX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund | 0.38% | 0.38% | 0.00% | 0.07% | 0.25% | 6.74% | 0.30% | 2.32% | 1.32% | 1.21% | 0.04% | 0.45% |
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 2.03% | 1.72% | 3.31% | 4.68% | 1.26% | 2.62% | 2.13% | 4.16% | 2.26% | 3.59% | 3.65% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок DGIEX и CEMFX
Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что больше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и CEMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIEX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.97% | -39.30% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -12.41% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.32% | -28.13% | -9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.97% | -39.30% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -12.16% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -9.69% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.35% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIEX и CEMFX
BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) имеют волатильность 7.16% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIEX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.93% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 12.36% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 16.39% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 14.09% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 14.92% | +3.48% |