PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEIX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGEIX с CSUAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGEIX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		-2.92%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции DGEIX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 11.09% против 7.48% соответственно.

DGEIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
0.08%
1 год
18.73%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.09%

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с DGEIX:
DGEIX с VTDGEIX с DFAWDGEIX с SPYDGEIX с AVGEDGEIX с VTIDGEIX с VOODGEIX с AVDEX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий DGEIX и CSUAX

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Доходность на риск

DGEIX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEIX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGEIXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.63

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.17

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.36

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

10.32

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGEIX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUAX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGEIXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.63

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между DGEIX и CSUAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и CSUAX

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности CSUAX в 7.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		3.13%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и CSUAX

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGEIXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-52.20%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-7.98%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-20.45%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

-35.05%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-4.38%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-8.49%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.83%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и CSUAX

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGEIXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.26%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

6.89%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

11.48%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

12.89%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

14.89%

+1.95%