PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEFX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGEFX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

DGEFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DGEFX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGEFX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		5.06%18.95%13.27%5.11%-1.12%22.41%-4.09%21.80%-5.48%8.87%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%8.66%

Доходность по периодам

С начала года, DGEFX показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 3.53%.

DGEFX

1 день
1.56%
1 месяц
-4.17%
С начала года
5.06%
6 месяцев
7.84%
1 год
19.54%
3 года*
14.19%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Equity Income Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с DGEFX:
DGEFX с QQQDGEFX с SPYIDGEFX с SCHDDGEFX с DCFFXDGEFX с DLCFXDGEFX с DMSFXDGEFX с DIEFX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий DGEFX и TWEIX

DGEFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
DGEFX
Destinations Equity Income Fund

Доходность на риск

DGEFX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEFX
Ранг доходности на риск DGEFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEFX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGEFXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.92

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.35

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.27

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

4.91

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGEFX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEFX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEFX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGEFXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.92

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.69

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.75

-0.14

Корреляция

Корреляция между DGEFX и TWEIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEFX и TWEIX

Дивидендная доходность DGEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		8.56%8.57%2.70%3.91%4.69%2.87%4.43%3.76%7.05%2.79%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок DGEFX и TWEIX

Максимальная просадка DGEFX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEFX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGEFXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-39.30%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-8.86%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-13.69%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-4.90%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-4.17%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.35%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEFX и TWEIX

Destinations Equity Income Fund (DGEFX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что DGEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGEFXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.04%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

6.12%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

11.60%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

10.71%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

13.35%

+1.29%