Сравнение DGCFX с PRAR.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE).
DGCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г.. PRAR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Eurozone Government Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DGCFX и PRAR.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGCFX и PRAR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | -0.41% | 6.12% | 3.57% | 10.01% | -15.88% | -2.04% | 7.16% |
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | -1.78% | 13.63% | -4.38% | 10.26% | -22.74% | -10.72% | 15.41% |
Разные валюты инструментов
DGCFX торгуется в USD, в то время как PRAR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRAR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGCFX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у PRAR.DE с доходностью -1.78%.
DGCFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- —
PRAR.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGCFX и PRAR.DE
DGCFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRAR.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGCFX vs. PRAR.DE — Ранг доходности на риск
DGCFX
PRAR.DE
Сравнение DGCFX c PRAR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGCFX | PRAR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.39 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.31 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 4.08 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGCFX | PRAR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.28 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.11 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между DGCFX и PRAR.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCFX и PRAR.DE
Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, тогда как PRAR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGCFX DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio | 4.84% | 4.22% | 4.40% | 4.03% | 2.26% | 2.45% | 1.78% | 1.92% | 6.17% |
PRAR.DE Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGCFX и PRAR.DE
Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки PRAR.DE в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и PRAR.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGCFX | PRAR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -22.34% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -3.48% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -21.49% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -14.43% | +12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -11.51% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.98% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCFX и PRAR.DE
Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.74%, в то время как у Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGCFX | PRAR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 3.41% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 5.56% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 9.36% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 10.05% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 9.76% | -4.83% |