PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGCFX с PRAR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGCFX и PRAR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGCFX и PRAR.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
-0.41%6.12%3.57%10.01%-15.88%-2.04%7.16%
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF
-1.78%13.63%-4.38%10.26%-22.74%-10.72%15.41%
Разные валюты инструментов

DGCFX торгуется в USD, в то время как PRAR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRAR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGCFX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у PRAR.DE с доходностью -1.78%.


DGCFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.02%
1 год
3.85%
3 года*
5.15%
5 лет*
0.55%
10 лет*

PRAR.DE

1 день
0.52%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-1.37%
1 год
8.47%
3 года*
4.40%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF

Сравнение комиссий DGCFX и PRAR.DE

DGCFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRAR.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DGCFX vs. PRAR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGCFX
Ранг доходности на риск DGCFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина

PRAR.DE
Ранг доходности на риск PRAR.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAR.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAR.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAR.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAR.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAR.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGCFX c PRAR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGCFXPRAR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.90

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.39

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.31

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

4.08

+1.82

DGCFX vs. PRAR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGCFX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAR.DE равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCFX и PRAR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGCFXPRAR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.90

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.28

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.11

+0.61

Корреляция

Корреляция между DGCFX и PRAR.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGCFX и PRAR.DE

Дивидендная доходность DGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, тогда как PRAR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio
4.84%4.22%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGCFX и PRAR.DE

Максимальная просадка DGCFX за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки PRAR.DE в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCFX и PRAR.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


DGCFXPRAR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-22.34%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-3.48%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-21.49%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-14.43%

+12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-11.51%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.98%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DGCFX и PRAR.DE

Текущая волатильность для DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) составляет 1.74%, в то время как у Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что DGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGCFXPRAR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

3.41%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

5.56%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

9.36%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

10.05%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

9.76%

-4.83%