Сравнение DGCB с SPSK

С начала года, DGCB показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у SPSK с доходностью -1.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DGCB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPSK в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGCB на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа SPSK равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGCB и SPSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DGCB и SPSK составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SPSK в 4.04%

Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки SPSK в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и SPSK.

Dimensional Global Credit ETF (DGCB) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что DGCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.