Сравнение DGBEX с GQFPX

С начала года, DGBEX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 9.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DGBEX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GQFPX в 0.86%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGBEX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQFPX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGBEX и GQFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DGBEX и GQFPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DGBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности GQFPX в 4.86%

Максимальная просадка DGBEX за все время составила -37.83%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGBEX и GQFPX.

DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DGBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.