PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGAGX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGAGX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

DGAGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DGAGX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGAGX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.		-7.90%10.14%12.35%21.37%-17.86%27.10%23.96%35.22%-6.59%26.60%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, DGAGX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции DGAGX уступали акциям IOLZX по среднегодовой доходности: 11.59% против 12.17% соответственно.

DGAGX

1 день
1.33%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-6.82%
1 год
4.40%
3 года*
9.16%
5 лет*
6.54%
10 лет*
11.59%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с DGAGX:
DGAGX с MUIGXDGAGX с SPYDGAGX с QqqDGAGX с FSELXDGAGX с VMVAXDGAGX с BRK-BDGAGX с VFIAX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий DGAGX и IOLZX

DGAGX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.

Доходность на риск

DGAGX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGAGX
Ранг доходности на риск DGAGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGAGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGAGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGAGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGAGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGAGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGAGX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGAGXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.02

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.52

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.54

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

5.07

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGAGX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGAGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGAGX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGAGXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.02

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.55

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.36

+0.27

Корреляция

Корреляция между DGAGX и IOLZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGAGX и IOLZX

Дивидендная доходность DGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.99%, что больше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.		19.99%21.12%17.23%7.44%9.16%3.91%5.29%10.52%21.70%16.17%27.17%31.89%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGAGX и IOLZX

Максимальная просадка DGAGX за все время составила -48.80%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGAGX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGAGXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.80%

-56.03%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-15.69%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-27.77%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.99%

-41.04%

+9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-10.48%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-12.71%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.76%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DGAGX и IOLZX

Текущая волатильность для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) составляет 4.75%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что DGAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGAGXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

7.90%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

14.56%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

23.81%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

21.38%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

22.28%

-4.53%