PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGAGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGAGX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

DGAGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DGAGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGAGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.		-7.90%10.14%12.35%21.37%-17.86%27.10%23.96%8.73%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, DGAGX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

DGAGX

1 день
1.33%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-6.82%
1 год
4.40%
3 года*
9.16%
5 лет*
6.54%
10 лет*
11.59%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с DGAGX:
DGAGX с MUIGXDGAGX с SPYDGAGX с QqqDGAGX с FSELXDGAGX с VMVAXDGAGX с BRK-BDGAGX с VFIAX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий DGAGX и BBLIX

DGAGX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

DGAGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGAGX
Ранг доходности на риск DGAGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGAGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGAGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGAGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGAGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGAGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGAGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGAGXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.05

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.63

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

0.83

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

3.38

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGAGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGAGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGAGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGAGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.05

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.58

+0.05

Корреляция

Корреляция между DGAGX и BBLIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGAGX и BBLIX

Дивидендная доходность DGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.99%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.		19.99%21.12%17.23%7.44%9.16%3.91%5.29%10.52%21.70%16.17%27.17%31.89%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGAGX и BBLIX

Максимальная просадка DGAGX за все время составила -48.80%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGAGX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGAGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.80%

-33.49%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-10.22%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-28.06%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-1.80%

-8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-6.47%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.62%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DGAGX и BBLIX

BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что DGAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGAGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

1.57%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

6.07%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

16.08%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

16.08%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

18.80%

-1.05%