PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFYGX с SQIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFYGX с SQIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Sit Quality Income Fund (SQIFX).

DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. SQIFX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DFYGX и SQIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Sit Quality Income Fund (SQIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFYGX и SQIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio		0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%2.20%1.42%0.29%
SQIFX
Sit Quality Income Fund		0.16%6.32%3.93%3.39%-2.68%1.24%2.89%3.13%0.90%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у SQIFX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям SQIFX по среднегодовой доходности: 1.38% против 2.08% соответственно.

DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%

SQIFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.94%
3 года*
4.18%
5 лет*
2.35%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two-Year Government Portfolio

Sit Quality Income Fund

Часто сравнивают с DFYGX:
DFYGX с CULAXDFYGX с CUSDXDFYGX с PIASXDFYGX с BBBIXDFYGX с FAPGXDFYGX с PRTBXDFYGX с SADIX
Часто сравнивают с SQIFX:
SQIFX с SDMGXSQIFX с SNIGXSQIFX с SSMGXSQIFX с SSCDXSQIFX с SNGVXSQIFX с NBNGXSQIFX с SDVGX

Сравнение комиссий DFYGX и SQIFX

DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SQIFX в 0.90%.

SQIFX
Sit Quality Income Fund
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio

Доходность на риск

DFYGX vs. SQIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SQIFX
Ранг доходности на риск SQIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQIFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQIFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQIFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFYGX c SQIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Sit Quality Income Fund (SQIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFYGXSQIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

1.70

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.73

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.66

1.34

+2.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.93

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

10.48

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFYGX vs. SQIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFYGX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа SQIFX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFYGX и SQIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFYGXSQIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.70

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.56

1.03

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

1.18

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

1.05

+0.79

Корреляция

Корреляция между DFYGX и SQIFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFYGX и SQIFX

Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности SQIFX в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio		2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%
SQIFX
Sit Quality Income Fund		3.86%4.21%3.96%2.78%3.42%1.23%1.13%1.95%1.82%1.16%0.89%0.95%

Просадки

Сравнение просадок DFYGX и SQIFX

Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки SQIFX в -4.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и SQIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFYGXSQIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-4.22%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-1.55%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.36%

-4.22%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.46%

-4.22%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.03%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.45%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.43%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFYGX и SQIFX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у Sit Quality Income Fund (SQIFX) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFYGXSQIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.81%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

1.54%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

2.47%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.22%

2.29%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.99%

1.77%

-0.78%