- ISIN
- US82979K5065
- CUSIP
- 82979K506
- Эмитент
- Sit
- Дата выпуска
- 31 дек. 2012 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SQIFX
Sit Quality Income Fund (SQIFX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции SQIFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SQIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,117.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sit Quality Income Fund (SQIFX) показал доход в 0.12% с начала года и 3.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SQIFX составила 2.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Sit Quality Income Fund
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 2.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SQIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 44.5 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SQIFX закрывался с повышением в 21% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 0.52% | -0.67% | 0.24% | 0.12% | -0.42% | 0.12% | ||||||
| 2025 | 0.57% | 1.30% | 0.36% | 0.66% | -0.18% | 0.89% | -0.05% | 1.07% | 0.38% | 0.35% | 0.53% | 0.27% | 6.32% |
| 2024 | 0.28% | 0.03% | 0.57% | -0.50% | 0.79% | 0.32% | 1.12% | 0.98% | 0.99% | -1.10% | 0.66% | -0.26% | 3.93% |
| 2023 | 1.04% | -0.57% | 0.72% | 0.11% | -0.22% | -0.02% | 0.32% | -0.21% | -0.32% | -0.43% | 1.54% | 1.41% | 3.39% |
| 2022 | 0.11% | 0.17% | -0.30% | -0.72% | -0.10% | -0.20% | 0.00% | -0.91% | -1.18% | -0.31% | 0.66% | 0.09% | -2.68% |
| 2021 | 0.20% | 0.06% | 0.10% | 0.31% | 0.13% | 0.38% | 0.16% | 0.10% | 0.00% | 0.13% | -0.04% | -0.29% | 1.24% |
Метрики бенчмарка
Sit Quality Income Fund has an annualized alpha of 1.60%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2013.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (5.83%) than losses (2.03%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.60%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.83%
- Участие в снижении
- 2.03%
Комиссия
Комиссия SQIFX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SQIFX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sit Quality Income Fund (SQIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SQIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.46 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 10.92 | -2.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sit Quality Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.41 | $0.37 | $0.26 | $0.32 | $0.12 | $0.11 | $0.19 | $0.18 | $0.11 | $0.09 | $0.09 |
Дивидендный доход | 3.89% | 4.21% | 3.96% | 2.78% | 3.42% | 1.23% | 1.13% | 1.95% | 1.82% | 1.16% | 0.89% | 0.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sit Quality Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.41 |
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.26 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sit Quality Income Fund показал максимальную просадку в 4.22%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.
Текущая просадка Sit Quality Income Fund составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -4.22%окт. 2022 г. | 11mo 5d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -2.90%март 2020 г. | 13d | 3mo 24d | 4mo 7dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.55%окт. 2024 г. | 26d | 3mo 10d | 4mo 6dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.55%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -1.25%апр. 2025 г. | 4d | 19d | 23dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| SQIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.22% | -56.78% | +52.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -9.10% | +7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.55% | -18.90% | +17.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.22% | -25.43% | +21.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.22% | -33.92% | +29.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -3.21% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -10.71% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.04% | -1.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SQIFX
Добавьте Sit Quality Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SQIFX