Sit Quality Income Fund (SQIFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sit Quality Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Sit Quality Income Fund (SQIFX) показал доход в 0.05% с начала года и 4.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SQIFX составила 2.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SQIFX закрывался с повышением в 21% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -0.5%.

Sit Quality Income Fund: годовая альфа составляет 1.65%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (6.08%) было выше, чем в снижении (1.84%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SQIFX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SQIFX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sit Quality Income Fund (SQIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Sit Quality Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sit Quality Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Sit Quality Income Fund показал максимальную просадку в 4.22%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.

Текущая просадка Sit Quality Income Fund составляет 1.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.