PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQIFX с SDVGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SQIFX с SDVGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit Quality Income Fund (SQIFX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX).

SQIFX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2012 г.. SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SQIFX и SDVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Quality Income Fund (SQIFX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SQIFX и SDVGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQIFX
Sit Quality Income Fund		0.16%6.32%3.93%3.39%-2.68%1.24%2.89%3.13%0.90%1.16%
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		-2.78%18.73%18.22%14.89%-12.17%27.87%7.79%29.18%-6.86%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, SQIFX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у SDVGX с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции SQIFX уступали акциям SDVGX по среднегодовой доходности: 2.08% против 11.43% соответственно.

SQIFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.94%
3 года*
4.18%
5 лет*
2.35%
10 лет*
2.08%

SDVGX

1 день
2.49%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.18%
1 год
17.30%
3 года*
15.33%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit Quality Income Fund

SIT Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SQIFX:
SQIFX с SNIGXSQIFX с SDMGXSQIFX с SSMGXSQIFX с NBNGXSQIFX с SSCDXSQIFX с SNGVXSQIFX с CBUDX
Часто сравнивают с SDVGX:
SDVGX с DGROSDVGX с ARGFXSDVGX с SCHDSDVGX с VOOSDVGX с MGVSDVGX с VTSAXSDVGX с SSCDX

Сравнение комиссий SQIFX и SDVGX

SQIFX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SDVGX в 0.70%.

SQIFX
Sit Quality Income Fund
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund

Доходность на риск

SQIFX vs. SDVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQIFX
Ранг доходности на риск SQIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQIFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQIFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQIFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SDVGX
Ранг доходности на риск SDVGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQIFX c SDVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Quality Income Fund (SQIFX) и SIT Dividend Growth Fund (SDVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQIFXSDVGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.09

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.59

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

1.57

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

7.41

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQIFX vs. SDVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQIFX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа SDVGX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQIFX и SDVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQIFXSDVGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.09

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.68

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.67

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.58

+0.48

Корреляция

Корреляция между SQIFX и SDVGX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQIFX и SDVGX

Дивидендная доходность SQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности SDVGX в 10.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQIFX
Sit Quality Income Fund		3.86%4.21%3.96%2.78%3.42%1.23%1.13%1.95%1.82%1.16%0.89%0.95%
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		10.39%10.10%12.47%4.66%12.01%12.29%1.42%12.85%25.20%11.49%8.32%13.23%

Просадки

Сравнение просадок SQIFX и SDVGX

Максимальная просадка SQIFX за все время составила -4.22%, что меньше максимальной просадки SDVGX в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQIFX и SDVGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SQIFXSDVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.22%

-45.52%

+41.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-11.70%

+10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.22%

-21.13%

+16.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.22%

-35.01%

+30.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-5.63%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-5.06%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

2.48%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SQIFX и SDVGX

Текущая волатильность для Sit Quality Income Fund (SQIFX) составляет 0.81%, в то время как у SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что SQIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SQIFXSDVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

4.56%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

8.16%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

16.05%

-13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.29%

15.16%

-12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

17.19%

-15.42%