PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SQIFX с SDMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SQIFX с SDMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit Quality Income Fund (SQIFX) и SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX).

SQIFX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2012 г.. SDMGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SQIFX и SDMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit Quality Income Fund (SQIFX) и SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SQIFX и SDMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SQIFX
Sit Quality Income Fund		0.16%6.32%3.93%3.39%-2.68%1.24%2.89%3.13%0.90%1.16%
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund		-0.73%36.11%13.58%7.37%-17.23%-8.88%23.14%19.77%-14.76%43.22%

Доходность по периодам

С начала года, SQIFX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у SDMGX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции SQIFX уступали акциям SDMGX по среднегодовой доходности: 2.08% против 8.67% соответственно.

SQIFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.94%
3 года*
4.18%
5 лет*
2.35%
10 лет*
2.08%

SDMGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
4.80%
1 год
37.43%
3 года*
15.48%
5 лет*
3.78%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit Quality Income Fund

SIT Developing Markets Growth Fund

Часто сравнивают с SQIFX:
SQIFX с SNIGXSQIFX с SSMGXSQIFX с SNGVXSQIFX с SSCDXSQIFX с NBNGXSQIFX с CBUDXSQIFX с SDVGX
Часто сравнивают с SDMGX:
SDMGX с IESGXSDMGX с SSMGXSDMGX с GDGIXSDMGX с SSCDXSDMGX с SNGVXSDMGX с SNIGXSDMGX с NBNGX

Сравнение комиссий SQIFX и SDMGX

SQIFX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SDMGX в 1.20%.

SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund
SQIFX
Sit Quality Income Fund

Доходность на риск

SQIFX vs. SDMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SQIFX
Ранг доходности на риск SQIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQIFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQIFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQIFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SDMGX
Ранг доходности на риск SDMGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SQIFX c SDMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit Quality Income Fund (SQIFX) и SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SQIFXSDMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.95

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.60

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

2.87

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

11.15

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SQIFX vs. SDMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SQIFX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDMGX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SQIFX и SDMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SQIFXSDMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.95

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.20

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.45

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.24

+0.81

Корреляция

Корреляция между SQIFX и SDMGX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SQIFX и SDMGX

Дивидендная доходность SQIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SDMGX в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SQIFX
Sit Quality Income Fund		3.86%4.21%3.96%2.78%3.42%1.23%1.13%1.95%1.82%1.16%0.89%0.95%
SDMGX
SIT Developing Markets Growth Fund		0.88%0.87%4.13%2.03%2.44%2.13%0.26%1.75%1.67%1.45%0.27%3.13%

Просадки

Сравнение просадок SQIFX и SDMGX

Максимальная просадка SQIFX за все время составила -4.22%, что меньше максимальной просадки SDMGX в -67.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQIFX и SDMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SQIFXSDMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.22%

-67.12%

+62.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-13.00%

+11.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.22%

-40.16%

+35.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.22%

-44.63%

+40.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-10.60%

+9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-23.72%

+23.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

3.35%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SQIFX и SDMGX

Текущая волатильность для Sit Quality Income Fund (SQIFX) составляет 0.81%, в то время как у SIT Developing Markets Growth Fund (SDMGX) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что SQIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SQIFXSDMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

8.72%

-7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

13.96%

-12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

19.70%

-17.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.29%

19.10%

-16.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

19.15%

-17.38%