PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFYGX с RUSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFYGX с RUSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX).

DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. RUSIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DFYGX и RUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFYGX и RUSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio		0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%2.20%1.42%0.29%
RUSIX
RBC Ultra-Short Fixed Income Fund		0.40%4.53%6.78%8.13%-1.43%0.10%2.58%4.18%1.60%1.85%

Доходность по периодам

С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у RUSIX с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям RUSIX по среднегодовой доходности: 1.38% против 2.98% соответственно.

DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%

RUSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.69%
3 года*
6.18%
5 лет*
3.62%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two-Year Government Portfolio

RBC Ultra-Short Fixed Income Fund

Часто сравнивают с DFYGX:
DFYGX с CULAXDFYGX с PIASXDFYGX с CUSDXDFYGX с PRTBXDFYGX с BBBIXDFYGX с FAPGXDFYGX с SADIX
Часто сравнивают с RUSIX:
RUSIX с REEIXRUSIX с ACCSXRUSIX с RGOIXRUSIX с REMVXRUSIX с RBESXRUSIX с CUTAXRUSIX с RBSIX

Сравнение комиссий DFYGX и RUSIX

DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии RUSIX в 0.48%.

RUSIX
RBC Ultra-Short Fixed Income Fund
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio

Доходность на риск

DFYGX vs. RUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
RUSIX
Ранг доходности на риск RUSIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFYGX c RUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFYGXRUSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

2.60

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

5.96

-3.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.66

2.41

+1.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

10.29

-8.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

32.24

-26.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFYGX vs. RUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFYGX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RUSIX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFYGX и RUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFYGXRUSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.56

2.41

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

2.05

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

1.88

-0.04

Корреляция

Корреляция между DFYGX и RUSIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFYGX и RUSIX

Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности RUSIX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio		2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%
RUSIX
RBC Ultra-Short Fixed Income Fund		3.93%4.33%4.61%4.64%2.37%0.91%1.82%2.76%2.41%1.83%1.57%1.42%

Просадки

Сравнение просадок DFYGX и RUSIX

Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки RUSIX в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и RUSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFYGXRUSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-5.60%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-0.40%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.36%

-3.83%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.46%

-5.60%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.34%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.13%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DFYGX и RUSIX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) волатильность равна 0.29%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFYGXRUSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.29%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

1.03%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

1.47%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.22%

1.51%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.99%

1.46%

-0.47%