Сравнение DFYGX с PSYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Palmer Square Income Plus Fund (PSYPX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. PSYPX управляется Palmer Square. Фонд был запущен 28 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и PSYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и PSYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
PSYPX Palmer Square Income Plus Fund | -0.50% | 3.88% | 5.40% | 7.40% | -0.77% | 1.17% | 3.65% | 5.29% | 1.17% | 4.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у PSYPX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям PSYPX по среднегодовой доходности: 1.38% против 4.06% соответственно.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
PSYPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и PSYPX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PSYPX в 0.75%.
Доходность на риск
DFYGX vs. PSYPX — Ранг доходности на риск
DFYGX
PSYPX
Сравнение DFYGX c PSYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Palmer Square Income Plus Fund (PSYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | PSYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 2.48 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.92 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 2.11 | +1.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.41 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 4.80 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | PSYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 1.78 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 1.98 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.49 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и PSYPX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и PSYPX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности PSYPX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
PSYPX Palmer Square Income Plus Fund | 3.34% | 3.33% | 4.16% | 4.05% | 3.23% | 1.27% | 2.08% | 3.11% | 2.84% | 2.53% | 4.26% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и PSYPX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки PSYPX в -11.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и PSYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | PSYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -11.43% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -1.38% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -3.15% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | -11.43% | +6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.18% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.71% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.49% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и PSYPX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у Palmer Square Income Plus Fund (PSYPX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | PSYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 1.12% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 1.25% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 1.49% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 1.83% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 2.08% | -1.09% |