PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSYPX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSYPX с CUTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palmer Square Income Plus Fund (PSYPX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).

PSYPX управляется Palmer Square. Фонд был запущен 28 февр. 2014 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PSYPX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palmer Square Income Plus Fund (PSYPX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSYPX и CUTAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSYPX
Palmer Square Income Plus Fund		-0.59%3.88%5.40%7.40%-0.77%1.17%3.65%5.29%-0.09%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, PSYPX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.

PSYPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.27%
3 года*
4.79%
5 лет*
3.17%
10 лет*
4.05%

CUTAX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palmer Square Income Plus Fund

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с PSYPX:
PSYPX с LLDYXPSYPX с FTHRXPSYPX с FSRNXPSYPX с PSDSXPSYPX с BUBIXPSYPX с BUSIXPSYPX с CBUDX
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с PRTBXCUTAX с CBTAXCUTAX с SADIXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOX

Сравнение комиссий PSYPX и CUTAX

PSYPX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.

PSYPX
Palmer Square Income Plus Fund
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

PSYPX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSYPX
Ранг доходности на риск PSYPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSYPX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSYPX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSYPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSYPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSYPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSYPX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Income Plus Fund (PSYPX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSYPXCUTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

3.33

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

5.65

-2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.08

2.40

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

7.51

-6.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

39.18

-34.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSYPX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSYPX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUTAX равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSYPX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSYPXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.33

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

2.06

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.77

-0.29

Корреляция

Корреляция между PSYPX и CUTAX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSYPX и CUTAX

Дивидендная доходность PSYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности CUTAX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSYPX
Palmer Square Income Plus Fund		3.35%3.33%4.16%4.05%3.23%1.27%2.08%3.11%2.84%2.53%4.26%3.25%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSYPX и CUTAX

Максимальная просадка PSYPX за все время составила -11.43%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSYPX и CUTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSYPXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.43%

-1.79%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-0.40%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.15%

-1.79%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.40%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-0.22%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.08%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PSYPX и CUTAX

Palmer Square Income Plus Fund (PSYPX) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что PSYPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSYPXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.38%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

0.63%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

0.89%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.83%

1.03%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

0.93%

+1.15%