Сравнение DFYGX с PAIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. PAIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и PAIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и PAIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 0.67% | 4.83% | 5.93% | 4.55% | -0.00% | -0.19% | 1.12% | 2.56% | 1.90% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у PAIPX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям PAIPX по среднегодовой доходности: 1.38% против 2.44% соответственно.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
PAIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и PAIPX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PAIPX в 0.45%.
Доходность на риск
DFYGX vs. PAIPX — Ранг доходности на риск
DFYGX
PAIPX
Сравнение DFYGX c PAIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | PAIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 3.53 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 17.49 | -14.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 8.11 | -4.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 23.60 | -21.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 95.25 | -89.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 3.53 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 1.91 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 1.83 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.70 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и PAIPX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и PAIPX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности PAIPX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 3.76% | 4.29% | 5.04% | 4.04% | 1.21% | 0.31% | 1.00% | 2.53% | 2.28% | 1.81% | 1.21% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и PAIPX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки PAIPX в -3.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и PAIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -3.49% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.20% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -1.64% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | -3.49% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.15% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.05% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и PAIPX
DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.00% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.85% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 1.29% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 1.65% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 1.34% | -0.35% |