PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFYGX с PAIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFYGX с PAIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFYGX (DFA Two-Year Government Portfolio) and PAIPX (PIMCO Short Asset Investment Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, DFYGX returned 1.43%/yr vs 2.51%/yr for PAIPX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. DFYGX charges 0.17%/yr vs 0.45%/yr for PAIPX.

Доходность

Сравнение доходности DFYGX и PAIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFYGX показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у PAIPX с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям PAIPX по среднегодовой доходности: 1.43% против 2.51% соответственно.

DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.63%
3 года*
3.92%
5 лет*
1.99%
10 лет*
1.43%

PAIPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.80%
6 месяцев
2.25%
1 год
4.65%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.36%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFYGX и PAIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio		1.41%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%2.20%1.42%0.29%
PAIPX
PIMCO Short Asset Investment Fund		1.80%4.83%5.93%4.55%-0.00%-0.19%1.12%2.56%1.90%1.82%

Correlation

The correlation between DFYGX and PAIPX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2012 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Two-Year Government Portfolio

PIMCO Short Asset Investment Fund

Часто сравнивают с DFYGX:
DFYGX с SADIXDFYGX с CUSDXDFYGX с CULAXDFYGX с SEMRXDFYGX с PIASXDFYGX с FAPGXDFYGX с PRTBX
Часто сравнивают с PAIPX:
PAIPX с ASDIXPAIPX с CUSDXPAIPX с FISAXPAIPX с NUSIXPAIPX с BUBIXPAIPX с BUBSXPAIPX с FZOLX

Доходность на риск

DFYGX vs. PAIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PAIPX
Ранг доходности на риск PAIPX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAIPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAIPX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFYGX c PAIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFYGXPAIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.93

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
26.36

-23.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.55

16.16

-13.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

46.81

-44.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

185.02

-175.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFYGX vs. PAIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFYGX на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа PAIPX равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFYGX и PAIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFYGXPAIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.93

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.62

2.02

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.44

1.87

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

1.75

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DFYGX и PAIPX

Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки PAIPX в -3.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и PAIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFYGXPAIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-3.49%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-0.10%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.04%

-1.20%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.36%

-1.64%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.46%

-3.49%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.15%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.03%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DFYGX и PAIPX

DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) имеет более высокую волатильность в 0.34% по сравнению с PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFYGXPAIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.32%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

0.85%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26%

1.19%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.24%

1.67%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.00%

1.35%

-0.35%

Сравнение комиссий DFYGX и PAIPX

DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PAIPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFYGX и PAIPX

Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности PAIPX в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio		2.80%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%
PAIPX
PIMCO Short Asset Investment Fund		3.93%4.29%5.04%4.04%1.21%0.31%1.00%2.53%2.28%1.81%1.21%0.78%

Часто задаваемые вопросы

DFYGX and PAIPX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFYGX has higher volatility (0.34%) compared to PAIPX (0.32%). In terms of maximum drawdown, DFYGX dropped -4.46% vs PAIPX's -3.49%.

PAIPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFYGX и PAIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор