Сравнение DFYGX с NUSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. NUSIX управляется Navigator Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и NUSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и NUSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 1.24% |
NUSIX Navigator Ultra Short Term Bond Fund | 0.76% | 4.63% | 5.54% | 5.64% | 1.14% | 0.36% | 1.49% | 1.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у NUSIX с доходностью 0.76%.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
NUSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и NUSIX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NUSIX в 0.71%.
Доходность на риск
DFYGX vs. NUSIX — Ранг доходности на риск
DFYGX
NUSIX
Сравнение DFYGX c NUSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | NUSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 6.58 | -4.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 20.79 | -18.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 10.67 | -7.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 42.91 | -41.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 276.24 | -270.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | NUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 6.58 | -4.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 4.68 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 3.67 | -1.82 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и NUSIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и NUSIX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности NUSIX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
NUSIX Navigator Ultra Short Term Bond Fund | 4.20% | 4.25% | 5.23% | 4.92% | 1.74% | 0.66% | 1.08% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и NUSIX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки NUSIX в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и NUSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | NUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -2.69% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.10% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -0.80% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.08% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.02% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и NUSIX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | NUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.18% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.44% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 0.65% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 0.76% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 0.83% | +0.16% |