PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFYGX с NUSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFYGX и NUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFYGX и NUSIX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%1.24%
NUSIX
Navigator Ultra Short Term Bond Fund
0.76%4.63%5.54%5.64%1.14%0.36%1.49%1.60%

Доходность по периодам

С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у NUSIX с доходностью 0.76%.


DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%

NUSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.27%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two-Year Government Portfolio

Navigator Ultra Short Term Bond Fund

Сравнение комиссий DFYGX и NUSIX

DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NUSIX в 0.71%.


Доходность на риск

DFYGX vs. NUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

NUSIX
Ранг доходности на риск NUSIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFYGX c NUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFYGXNUSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

6.58

-4.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

20.79

-18.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.66

10.67

-7.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

42.91

-41.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

276.24

-270.94

DFYGX vs. NUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFYGX на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа NUSIX равного 6.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFYGX и NUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFYGXNUSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

6.58

-4.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.56

4.68

-3.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

3.67

-1.82

Корреляция

Корреляция между DFYGX и NUSIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFYGX и NUSIX

Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности NUSIX в 4.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%
NUSIX
Navigator Ultra Short Term Bond Fund
4.20%4.25%5.23%4.92%1.74%0.66%1.08%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFYGX и NUSIX

Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки NUSIX в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и NUSIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFYGXNUSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-2.69%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-0.10%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.36%

-0.80%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.08%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.02%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DFYGX и NUSIX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у Navigator Ultra Short Term Bond Fund (NUSIX) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFYGXNUSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.18%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

0.44%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

0.65%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.22%

0.76%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.99%

0.83%

+0.16%