Сравнение DFYGX с NUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и NUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и NUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 0.84% | 4.27% | 5.22% | 5.21% | -1.59% | -0.17% | 2.34% | 3.68% | 1.51% | 1.53% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFYGX показывает доходность 0.88%, а NUSFX немного ниже – 0.84%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям NUSFX по среднегодовой доходности: 1.38% против 2.36% соответственно.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
NUSFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и NUSFX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NUSFX в 0.28%.
Доходность на риск
DFYGX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск
DFYGX
NUSFX
Сравнение DFYGX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | NUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 2.98 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 6.75 | -4.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 2.85 | +0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 5.24 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 38.53 | -33.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.98 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 2.09 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 1.96 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.78 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и NUSFX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и NUSFX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности NUSFX в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 4.56% | 3.78% | 4.09% | 2.86% | 0.97% | 0.71% | 1.52% | 2.42% | 2.09% | 1.42% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и NUSFX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и NUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -3.88% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.87% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -3.35% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | -3.88% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.24% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.12% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и NUSFX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.39% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.97% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 1.54% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 1.30% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 1.21% | -0.22% |