Сравнение DFYGX с BUBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. BUBIX - это активно управляемый фонд от Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и BUBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и BUBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 0.51% | 4.44% | 5.65% | 5.71% | 0.96% | 0.20% | 1.66% | 3.11% | 1.95% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у BUBIX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям BUBIX по среднегодовой доходности: 1.38% против 2.65% соответственно.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
BUBIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и BUBIX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BUBIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFYGX vs. BUBIX — Ранг доходности на риск
DFYGX
BUBIX
Сравнение DFYGX c BUBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | BUBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 5.72 | -3.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 11.49 | -8.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 6.46 | -2.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 13.82 | -11.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 121.86 | -116.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 5.72 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 4.37 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 3.74 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 3.39 | -1.55 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и BUBIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и BUBIX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности BUBIX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 4.02% | 4.16% | 5.31% | 4.65% | 1.56% | 0.50% | 1.44% | 2.57% | 2.13% | 1.29% | 1.04% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и BUBIX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки BUBIX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и BUBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -1.88% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.30% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -0.68% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | -1.88% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.05% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.03% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и BUBIX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.36% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.55% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 0.72% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 0.80% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 0.71% | +0.28% |