Сравнение DFXIX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFXIX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFXIX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.29% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.46% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DFXIX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у WFBIX с доходностью -0.46%.
DFXIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
WFBIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFXIX и WFBIX
DFXIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFXIX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
DFXIX
WFBIX
Сравнение DFXIX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFXIX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.97 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.38 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.73 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 4.89 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFXIX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.97 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.15 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.94 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между DFXIX и WFBIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFXIX и WFBIX
Дивидендная доходность DFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности WFBIX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.54% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFXIX и WFBIX
Максимальная просадка DFXIX за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFXIX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFXIX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -18.68% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -2.80% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.51% | -17.84% | +7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -2.37% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -2.27% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.99% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFXIX и WFBIX
Текущая волатильность для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) составляет 1.09%, в то время как у iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что DFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFXIX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.58% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 2.59% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 4.42% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 6.37% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.85% | 5.15% | +24.70% |