Сравнение DFXIX с VFIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX).
DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г.. VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFXIX и VFIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFXIX и VFIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.29% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -1.43% | 9.67% | 3.29% | 8.63% | -13.77% | -1.51% | 10.44% | 10.50% | -0.44% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DFXIX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VFIDX с доходностью -1.43%.
DFXIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
VFIDX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 2.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFXIX и VFIDX
DFXIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFIDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFXIX vs. VFIDX — Ранг доходности на риск
DFXIX
VFIDX
Сравнение DFXIX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFXIX | VFIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.23 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.77 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.87 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 6.78 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFXIX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.23 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.22 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.87 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между DFXIX и VFIDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFXIX и VFIDX
Дивидендная доходность DFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности VFIDX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.66% | 4.91% | 4.65% | 3.90% | 3.20% | 3.61% | 5.80% | 3.13% | 3.32% | 3.06% | 3.94% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок DFXIX и VFIDX
Максимальная просадка DFXIX за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки VFIDX в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFXIX и VFIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFXIX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -20.14% | +9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -3.34% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.51% | -20.14% | +9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -2.89% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -2.61% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.92% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFXIX и VFIDX
Текущая волатильность для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) составляет 1.09%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что DFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFXIX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.70% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 2.67% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 4.70% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 6.35% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.85% | 5.17% | +24.68% |