Сравнение DFWVX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWVX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWVX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 4.87% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 28.21% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 8.44% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 28.45% против 0.31% соответственно.
DFWVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 28.45%
PTSIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 0.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWVX и PTSIX
DFWVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
DFWVX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
DFWVX
PTSIX
Сравнение DFWVX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWVX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 2.51 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 3.06 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.70 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 12.35 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWVX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | -0.28 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.01 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.10 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между DFWVX и PTSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWVX и PTSIX
Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности PTSIX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.77% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.31% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок DFWVX и PTSIX
Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWVX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -72.38% | +31.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -11.19% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -72.38% | +47.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -72.38% | +31.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -41.74% | +34.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -25.01% | +17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.78% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWVX и PTSIX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWVX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.64% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 9.02% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 15.14% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 30.91% | -14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 25.07% | +9.84% |