Сравнение DFWVX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWVX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWVX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 4.87% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 28.21% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции KGIIX по среднегодовой доходности: 28.45% против 10.80% соответственно.
DFWVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 28.45%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWVX и KGIIX
DFWVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
DFWVX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
DFWVX
KGIIX
Сравнение DFWVX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWVX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 3.56 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 4.34 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.65 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 5.30 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 19.59 | -8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWVX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 3.56 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.80 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.94 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DFWVX и KGIIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWVX и KGIIX
Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.77% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFWVX и KGIIX
Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWVX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -27.81% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -8.76% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -27.81% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -27.81% | -13.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -5.78% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -6.15% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.37% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWVX и KGIIX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWVX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.35% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 10.93% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 13.41% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 13.21% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 12.75% | +22.16% |