PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFWVX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFWVX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DFWVX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWVX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		4.87%40.30%6.66%17.37%-6.41%32.65%-0.40%344.89%-10.75%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

DFWVX

1 день
2.38%
1 месяц
-6.17%
С начала года
4.87%
6 месяцев
11.99%
1 год
35.48%
3 года*
20.44%
5 лет*
15.52%
10 лет*
28.45%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с DFWVX:
DFWVX с VOODFWVX с GDEDFWVX с VXUSDFWVX с TWNDFWVX с VWNAXDFWVX с DEMIXDFWVX с AVNV
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с VGTSXFHLFX с SCIEXFHLFX с AAIEX

Сравнение комиссий DFWVX и FHLFX

DFWVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

DFWVX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWVX
Ранг доходности на риск DFWVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWVX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFWVXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.39

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.90

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.28

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.95

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

7.44

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFWVX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWVX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWVX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFWVXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.39

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.53

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.47

+0.22

Корреляция

Корреляция между DFWVX и FHLFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWVX и FHLFX

Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности FHLFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		3.77%3.66%4.28%4.30%3.75%15.97%2.43%110.54%5.26%2.70%2.92%2.77%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFWVX и FHLFX

Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFWVXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-33.58%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-11.37%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-29.36%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-8.18%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-6.18%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.97%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWVX и FHLFX

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) составляет 6.56%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFWVXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.63%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

11.01%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

17.06%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.82%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

17.63%

+17.28%