Сравнение DFWVX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWVX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWVX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 4.87% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 28.21% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFWVX показывает доходность 4.87%, а FGINX немного ниже – 4.63%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции FGINX по среднегодовой доходности: 28.45% против 12.18% соответственно.
DFWVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 28.45%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWVX и FGINX
DFWVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
DFWVX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
DFWVX
FGINX
Сравнение DFWVX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWVX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.84 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.47 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.38 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.55 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 10.90 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWVX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.84 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.72 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DFWVX и FGINX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWVX и FGINX
Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.77% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок DFWVX и FGINX
Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWVX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -54.80% | +13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -11.56% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -16.21% | -8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -37.37% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -5.46% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -9.74% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.70% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWVX и FGINX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWVX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 4.24% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 9.01% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 16.22% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 14.88% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 17.04% | +17.87% |