Сравнение DFWVX с CIOVX
DFWVX (DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund) and CIOVX (Causeway International Opps Fd) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFWVX returned 29.51%/yr vs 10.51%/yr for CIOVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFWVX charges 0.40%/yr vs 1.20%/yr for CIOVX.
Доходность
Сравнение доходности DFWVX и CIOVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFWVX показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у CIOVX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции CIOVX по среднегодовой доходности: 29.51% против 10.51% соответственно.
DFWVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 17.30%
- 6 месяцев
- 20.85%
- 1 год
- 41.46%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 16.46%
- 10 лет*
- 29.51%
CIOVX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 34.14%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам DFWVX и CIOVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 17.30% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 28.21% |
CIOVX Causeway International Opps Fd | 13.51% | 36.68% | 8.35% | 24.39% | -11.28% | 6.38% | 5.21% | 21.40% | -18.62% | 29.39% |
Correlation
The correlation between DFWVX and CIOVX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.90 |
The correlation between DFWVX and CIOVX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFWVX vs. CIOVX — Ранг доходности на риск
DFWVX
CIOVX
Сравнение DFWVX c CIOVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и Causeway International Opps Fd (CIOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWVX | CIOVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.41 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 2.30 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.89 | 8.29 | +7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWVX | CIOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | 2.17 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.70 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.57 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.44 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок DFWVX и CIOVX
Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки CIOVX в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и CIOVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFWVX | CIOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -43.70% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -14.92% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -16.43% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -30.18% | +5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -43.70% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -8.61% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.12% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWVX и CIOVX
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) составляет 4.18%, в то время как у Causeway International Opps Fd (CIOVX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFWVX | CIOVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 5.57% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 13.32% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 15.82% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 17.18% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 18.45% | +16.46% |
Сравнение комиссий DFWVX и CIOVX
DFWVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CIOVX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWVX и CIOVX
Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности CIOVX в 7.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIOVX Causeway International Opps Fd | 7.68% | 8.72% | 9.86% | 2.51% | 2.52% | 1.38% | 1.20% | 2.34% | 2.53% | 1.33% | 3.74% | 1.44% |
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.37% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
DFWVX and CIOVX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIOVX has higher volatility (5.57%) compared to DFWVX (4.18%). In terms of maximum drawdown, DFWVX dropped -41.32% vs CIOVX's -43.70%.
DFWVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFWVX и CIOVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор