PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIOVX с CIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIOVX с CIVIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CIOVX (Causeway International Opps Fd) and CIVIX (Causeway International Value Instl) are both Foreign Large Cap Equities funds from Causeway. Over the past 10 years, CIOVX returned 11.44%/yr vs 11.21%/yr for CIVIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CIOVX charges 1.20%/yr vs 0.85%/yr for CIVIX.

Доходность

Сравнение доходности CIOVX и CIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Opps Fd (CIOVX) и Causeway International Value Instl (CIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIOVX показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у CIVIX с доходностью 7.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIOVX имеют среднегодовую доходность 11.44%, а акции CIVIX немного отстают с 11.21%.

CIOVX

1 день
0.41%
1 месяц
4.28%
С начала года
14.75%
6 месяцев
15.53%
1 год
34.85%
3 года*
22.44%
5 лет*
12.67%
10 лет*
11.44%

CIVIX

1 день
0.20%
1 месяц
3.02%
С начала года
7.49%
6 месяцев
8.13%
1 год
27.44%
3 года*
18.74%
5 лет*
12.71%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIOVX и CIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIOVX
Causeway International Opps Fd		14.75%36.68%8.35%24.39%-11.28%6.38%5.21%21.40%-18.62%29.39%
CIVIX
Causeway International Value Instl		7.49%39.13%3.73%27.29%-6.77%9.12%5.41%20.11%-18.62%27.20%

Correlation

The correlation between CIOVX and CIVIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.98

The correlation between CIOVX and CIVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Opps Fd

Causeway International Value Instl

Часто сравнивают с CIOVX:
CIOVX с CEMIXCIOVX с FAOCXCIOVX с CEMVXCIOVX с APHIXCIOVX с ANDIXCIOVX с FXAIXCIOVX с TBGVX
Часто сравнивают с CIVIX:
CIVIX с APDKXCIVIX с VEACIVIX с HLMIXCIVIX с CEMVXCIVIX с BKGICIVIX с LZEMXCIVIX с YAFFX

Доходность на риск

CIOVX vs. CIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIOVX
Ранг доходности на риск CIOVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIOVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIOVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIOVX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIOVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIOVX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CIVIX
Ранг доходности на риск CIVIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIOVX c CIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Opps Fd (CIOVX) и Causeway International Value Instl (CIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIOVXCIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.61

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.32

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.74

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

5.65

+3.01

CIOVX vs. CIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIOVX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа CIVIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIOVX и CIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIOVX и CIVIX

Максимальная просадка CIOVX за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки CIVIX в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIOVX и CIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIOVXCIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-60.93%

+17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-16.19%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-17.30%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-28.51%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.70%

-44.87%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.17%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-10.98%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.96%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CIOVX и CIVIX

Causeway International Opps Fd (CIOVX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Causeway International Value Instl (CIVIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CIOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIOVXCIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.34%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

14.95%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

17.55%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

18.26%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

19.41%

-0.93%

Сравнение комиссий CIOVX и CIVIX

CIOVX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CIVIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIOVX и CIVIX

Дивидендная доходность CIOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности CIVIX в 9.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIOVX
Causeway International Opps Fd		7.60%8.72%9.86%2.51%2.52%1.38%1.20%2.34%2.53%1.33%3.74%1.44%
CIVIX
Causeway International Value Instl		9.04%9.72%9.25%3.61%1.78%1.82%1.37%4.63%3.55%1.83%1.96%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CIOVX and CIVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CIOVX has higher volatility (6.96%) compared to CIVIX (5.34%). In terms of maximum drawdown, CIOVX dropped -43.70% vs CIVIX's -60.93%.

CIOVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIOVX и CIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор