Сравнение CIOVX с CIVIX
CIOVX (Causeway International Opps Fd) and CIVIX (Causeway International Value Instl) are both Foreign Large Cap Equities funds from Causeway. Over the past 10 years, CIOVX returned 10.51%/yr vs 10.22%/yr for CIVIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CIOVX charges 1.20%/yr vs 0.85%/yr for CIVIX.
Доходность
Сравнение доходности CIOVX и CIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIOVX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у CIVIX с доходностью 6.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIOVX имеют среднегодовую доходность 10.51%, а акции CIVIX немного отстают с 10.22%.
CIOVX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 34.14%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 10.51%
CIVIX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 25.35%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам CIOVX и CIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIOVX Causeway International Opps Fd | 13.51% | 36.68% | 8.35% | 24.39% | -11.28% | 6.38% | 5.21% | 21.40% | -18.62% | 29.39% |
CIVIX Causeway International Value Instl | 6.21% | 39.13% | 3.73% | 27.29% | -6.77% | 9.12% | 5.41% | 20.11% | -18.62% | 27.20% |
Correlation
The correlation between CIOVX and CIVIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.98 |
The correlation between CIOVX and CIVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIOVX vs. CIVIX — Ранг доходности на риск
CIOVX
CIVIX
Сравнение CIOVX c CIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Opps Fd (CIOVX) и Causeway International Value Instl (CIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIOVX | CIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.56 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 5.16 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIOVX | CIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.48 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CIOVX и CIVIX
Максимальная просадка CIOVX за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки CIVIX в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIOVX и CIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIOVX | CIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.70% | -60.93% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -16.19% | +1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -17.30% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -28.51% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -44.87% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.33% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -10.99% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 4.88% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIOVX и CIVIX
Causeway International Opps Fd (CIOVX) и Causeway International Value Instl (CIVIX) имеют волатильность 5.57% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIOVX | CIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.71% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 14.34% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 17.04% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 18.18% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 19.43% | -0.98% |
Сравнение комиссий CIOVX и CIVIX
CIOVX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CIVIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIOVX и CIVIX
Дивидендная доходность CIOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности CIVIX в 9.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIOVX Causeway International Opps Fd | 7.68% | 8.72% | 9.86% | 2.51% | 2.52% | 1.38% | 1.20% | 2.34% | 2.53% | 1.33% | 3.74% | 1.44% |
CIVIX Causeway International Value Instl | 9.15% | 9.72% | 9.25% | 3.61% | 1.78% | 1.82% | 1.37% | 4.63% | 3.55% | 1.83% | 1.96% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CIOVX and CIVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CIVIX has higher volatility (5.71%) compared to CIOVX (5.57%). In terms of maximum drawdown, CIOVX dropped -43.70% vs CIVIX's -60.93%.
CIOVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIOVX и CIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор