Сравнение CIOVX с CEMIX
CIOVX (Causeway International Opps Fd) and CEMIX (Causeway Emerging Markets Fund) are both mutual funds - CIOVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Causeway, while CEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Causeway. Over the past 10 years, CIOVX returned 10.51%/yr vs 12.36%/yr for CEMIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIOVX charges 1.20%/yr vs 1.10%/yr for CEMIX.
Доходность
Сравнение доходности CIOVX и CEMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIOVX показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у CEMIX с доходностью 36.68%. За последние 10 лет акции CIOVX уступали акциям CEMIX по среднегодовой доходности: 10.51% против 12.36% соответственно.
CIOVX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 34.14%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 10.51%
CEMIX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 10.77%
- С начала года
- 36.68%
- 6 месяцев
- 41.26%
- 1 год
- 71.52%
- 3 года*
- 32.96%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение доходности по годам CIOVX и CEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIOVX Causeway International Opps Fd | 13.51% | 36.68% | 8.35% | 24.39% | -11.28% | 6.38% | 5.21% | 21.40% | -18.62% | 29.39% |
CEMIX Causeway Emerging Markets Fund | 36.68% | 36.22% | 14.90% | 17.13% | -23.05% | -0.83% | 16.95% | 16.73% | -17.91% | 39.79% |
Correlation
The correlation between CIOVX and CEMIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.78 |
The correlation between CIOVX and CEMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIOVX vs. CEMIX — Ранг доходности на риск
CIOVX
CEMIX
Сравнение CIOVX c CEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Opps Fd (CIOVX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIOVX | CEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.65 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 5.31 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 21.17 | -12.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIOVX | CEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 3.61 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.68 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.67 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.33 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CIOVX и CEMIX
Максимальная просадка CIOVX за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки CEMIX в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIOVX и CEMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIOVX | CEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.70% | -68.90% | +25.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -13.61% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -17.92% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -36.56% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -39.59% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -15.79% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.40% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIOVX и CEMIX
Текущая волатильность для Causeway International Opps Fd (CIOVX) составляет 5.57%, в то время как у Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что CIOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIOVX | CEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 8.26% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 17.06% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 20.04% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 17.69% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 18.40% | +0.05% |
Сравнение комиссий CIOVX и CEMIX
CIOVX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CEMIX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIOVX и CEMIX
Дивидендная доходность CIOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности CEMIX в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMIX Causeway Emerging Markets Fund | 1.83% | 2.49% | 3.73% | 4.85% | 4.87% | 23.35% | 1.36% | 2.03% | 2.01% | 1.58% | 1.55% | 1.69% |
CIOVX Causeway International Opps Fd | 7.68% | 8.72% | 9.86% | 2.51% | 2.52% | 1.38% | 1.20% | 2.34% | 2.53% | 1.33% | 3.74% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
CIOVX and CEMIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEMIX has higher volatility (8.26%) compared to CIOVX (5.57%). In terms of maximum drawdown, CIOVX dropped -43.70% vs CEMIX's -68.90%.
CEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIOVX и CEMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор