Сравнение CIOVX с APHIX
CIOVX (Causeway International Opps Fd) and APHIX (Artisan International Fund Institutional Class) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, CIOVX returned 11.44%/yr vs 10.98%/yr for APHIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CIOVX charges 1.20%/yr vs 0.96%/yr for APHIX.
Доходность
Сравнение доходности CIOVX и APHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIOVX показывает доходность 14.75%, что значительно ниже, чем у APHIX с доходностью 15.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIOVX имеют среднегодовую доходность 11.44%, а акции APHIX немного отстают с 10.98%.
CIOVX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 34.85%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 11.44%
APHIX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам CIOVX и APHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIOVX Causeway International Opps Fd | 14.75% | 36.68% | 8.35% | 24.39% | -11.28% | 6.38% | 5.21% | 21.40% | -18.62% | 29.39% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 15.87% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
Correlation
The correlation between CIOVX and APHIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.87 |
The correlation between CIOVX and APHIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIOVX vs. APHIX — Ранг доходности на риск
CIOVX
APHIX
Сравнение CIOVX c APHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Opps Fd (CIOVX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIOVX | APHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.76 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 9.04 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIOVX и APHIX
Максимальная просадка CIOVX за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIOVX и APHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIOVX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.70% | -68.47% | +24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -9.77% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -13.37% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | -33.73% | +4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -33.73% | -9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.33% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -23.04% | +14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.97% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIOVX и APHIX
Causeway International Opps Fd (CIOVX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что CIOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIOVX | APHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 5.00% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 12.64% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 15.13% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 15.97% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 16.31% | +2.17% |
Сравнение комиссий CIOVX и APHIX
CIOVX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии APHIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIOVX и APHIX
Дивидендная доходность CIOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности APHIX в 19.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 19.53% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
CIOVX Causeway International Opps Fd | 7.60% | 8.72% | 9.86% | 2.51% | 2.52% | 1.38% | 1.20% | 2.34% | 2.53% | 1.33% | 3.74% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
CIOVX and APHIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIOVX has higher volatility (6.96%) compared to APHIX (5.00%). In terms of maximum drawdown, CIOVX dropped -43.70% vs APHIX's -68.47%.
CIOVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIOVX и APHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор