PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFWIX с GSINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFWIX с GSINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX).

DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и GSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWIX и GSINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		2.76%33.45%4.34%16.74%-14.04%22.41%9.35%19.98%-17.00%29.25%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.74%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%27.41%-6.14%29.66%

Доходность по периодам

С начала года, DFWIX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у GSINX с доходностью 4.74%.

DFWIX

1 день
2.67%
1 месяц
-7.16%
С начала года
2.76%
6 месяцев
7.10%
1 год
30.14%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.29%

GSINX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.74%
6 месяцев
8.15%
1 год
16.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с DFWIX:
DFWIX с DFAXDFWIX с VXUSDFWIX с VFWSXDFWIX с HAWXDFWIX с FSPSXDFWIX с VIGIDFWIX с ACWX
Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с FIVFXGSINX с MSMLXGSINX с VIGIGSINX с PWJZXGSINX с OAKIXGSINX с TBWIX

Сравнение комиссий DFWIX и GSINX

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии GSINX в 0.89%.

GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DFWIX vs. GSINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWIX
Ранг доходности на риск DFWIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWIX c GSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFWIXGSINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.36

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.80

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.87

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.63

7.54

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFWIX vs. GSINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа GSINX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и GSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFWIXGSINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.36

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.81

-0.31

Корреляция

Корреляция между DFWIX и GSINX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и GSINX

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности GSINX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		3.13%3.00%3.32%3.36%3.11%10.71%1.81%2.36%3.50%2.36%2.59%2.31%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.80%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и GSINX

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и GSINX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFWIXGSINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-28.80%

-13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-8.74%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-25.46%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-5.22%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-4.88%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.17%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и GSINX

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFWIXGSINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

4.86%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

7.41%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

12.49%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

14.44%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

15.77%

-0.20%