PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFWIX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFWIX с FSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWIX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		0.08%33.45%4.34%16.74%-14.04%22.41%9.35%7.30%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-5.69%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, DFWIX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -5.69%.

DFWIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.77%
С начала года
0.08%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.12%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.00%

FSOSX

1 день
0.36%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-5.28%
1 год
7.28%
3 года*
10.01%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с DFWIX:
DFWIX с DFAXDFWIX с VXUSDFWIX с VFWSXDFWIX с HAWXDFWIX с FSPSXDFWIX с VIGIDFWIX с ACWX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий DFWIX и FSOSX

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

DFWIX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWIX
Ранг доходности на риск DFWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWIX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFWIXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.34

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

0.58

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.08

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.40

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

1.51

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFWIX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFWIXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.34

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.34

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.06

Корреляция

Корреляция между DFWIX и FSOSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и FSOSX

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности FSOSX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		3.21%3.00%3.32%3.36%3.11%10.71%1.81%2.36%3.50%2.36%2.59%2.31%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.70%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и FSOSX

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFWIXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-35.36%

-6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-12.39%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-35.36%

+8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-11.89%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-7.90%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.31%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и FSOSX

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) составляет 6.21%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFWIXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

8.28%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

11.94%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

18.25%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

17.35%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

18.93%

-3.38%