PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVX с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVX с AVLC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC).

DFVX и AVLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVX и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVX и AVLC

2026 (YTD)202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		0.27%15.35%17.72%9.85%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		-0.18%17.57%22.82%11.59%

Доходность по периодам

С начала года, DFVX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у AVLC с доходностью -0.18%.

DFVX

1 день
2.30%
1 месяц
-4.83%
С начала года
0.27%
6 месяцев
2.80%
1 год
17.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLC

1 день
1.01%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
2.64%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFUSXDFVX с AVLVDFVX с DUHPDFVX с DFLVDFVX с VTI
Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUVAVLC с AVLVAVLC с SCHGAVLC с QQQMAVLC с IWMAVLC с SCHX

Сравнение комиссий DFVX и AVLC

DFVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии AVLC в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

DFVX vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVX c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVXAVLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.75

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.81

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.50

8.93

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVX vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLC равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVXAVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.19

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.33

-0.01

Корреляция

Корреляция между DFVX и AVLC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и AVLC

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности AVLC в 0.90%

TTM202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.30%1.21%1.22%0.32%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.90%0.92%1.09%0.38%

Просадки

Сравнение просадок DFVX и AVLC

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и AVLC.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVXAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-19.64%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-12.76%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-4.40%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-2.07%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.59%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и AVLC

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 4.47%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVXAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.57%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

10.03%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

19.05%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

15.93%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

15.93%

-2.06%