PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVQX с PZVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVQX с PZVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX).

DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. PZVIX управляется Pzena. Фонд был запущен 1 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVQX и PZVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVQX и PZVIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		3.85%38.02%4.55%17.05%-12.54%15.01%6.10%20.87%-15.42%
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		-5.16%29.00%5.02%22.39%-1.11%16.67%-2.21%10.94%-15.13%

Доходность по периодам

С начала года, DFVQX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у PZVIX с доходностью -5.16%.

DFVQX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.47%
С начала года
3.85%
6 месяцев
9.44%
1 год
33.17%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.13%
10 лет*
9.69%

PZVIX

1 день
1.20%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-1.85%
1 год
18.76%
3 года*
12.28%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Vector Equity Portfolio

Pzena International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DFVQX:
DFVQX с TSMWXDFVQX с DISVDFVQX с FSPSXDFVQX с DISVXDFVQX с IDEVDFVQX с DFALXDFVQX с DFISX
Часто сравнивают с PZVIX:
PZVIX с PZVSXPZVIX с PZIEXPZVIX с PZVMXPZVIX с KGGAXPZVIX с HRIOXPZVIX с CSGIXPZVIX с PZVEX

Сравнение комиссий DFVQX и PZVIX

DFVQX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PZVIX в 1.45%.

PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio

Доходность на риск

DFVQX vs. PZVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVQX
Ранг доходности на риск DFVQX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVQX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVQX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVQX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PZVIX
Ранг доходности на риск PZVIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVQX c PZVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVQXPZVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.19

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.64

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.16

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

4.06

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVQX vs. PZVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVQX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа PZVIX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVQX и PZVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVQXPZVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.19

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.37

+0.21

Корреляция

Корреляция между DFVQX и PZVIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVQX и PZVIX

Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности PZVIX в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		3.13%3.06%3.56%3.47%2.73%4.76%1.79%2.68%5.96%1.81%2.15%2.77%
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		2.76%2.62%10.86%4.15%4.57%0.83%1.11%2.01%2.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFVQX и PZVIX

Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, что меньше максимальной просадки PZVIX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и PZVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVQXPZVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.58%

-56.15%

+11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-14.59%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-26.33%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-13.22%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-10.11%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.18%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVQX и PZVIX

DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что DFVQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVQXPZVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.30%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

9.96%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

16.44%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

15.54%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

18.43%

-1.93%