Сравнение DFVEX с SMVTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).
DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVEX и SMVTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVEX и SMVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | -0.29% | 13.66% | 14.36% | 17.60% | -9.96% | 32.10% | 7.53% | 26.11% | -13.24% | 14.15% |
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 9.20% | 17.58% | 18.93% | 10.94% | -13.89% | 29.15% | -1.19% | 33.14% | -8.01% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVEX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFVEX имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции SMVTX немного впереди с 11.36%.
DFVEX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.23%
SMVTX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVEX и SMVTX
DFVEX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.
Доходность на риск
DFVEX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск
DFVEX
SMVTX
Сравнение DFVEX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVEX | SMVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.69 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.29 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.46 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 11.87 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVEX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.69 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFVEX и SMVTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVEX и SMVTX
Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 1.21% | 0.91% | 1.26% | 3.33% | 4.94% | 9.56% | 1.28% | 2.98% | 4.09% | 4.41% | 3.46% | 4.59% |
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 15.05% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
Просадки
Сравнение просадок DFVEX и SMVTX
Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и SMVTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVEX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.71% | -54.72% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -14.46% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -25.44% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.20% | -45.45% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -4.56% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -8.28% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.00% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVEX и SMVTX
Текущая волатильность для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) составляет 5.18%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что DFVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVEX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 6.31% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 12.00% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 20.93% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 20.36% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 20.59% | -0.42% |