PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVEX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVEX с FIUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).

DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVEX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVEX и FIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		-0.29%13.66%14.36%17.60%-9.96%32.10%7.53%26.11%-13.24%14.15%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%

Доходность по периодам

С начала года, DFVEX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции DFVEX превзошли акции FIUSX по среднегодовой доходности: 11.23% против 10.06% соответственно.

DFVEX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.24%
1 год
18.63%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.98%
10 лет*
11.23%

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Vector Equity Fund

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с DFVEX:
DFVEX с DFQTXDFVEX с IMCGDFVEX с VFIAXDFVEX с IWPDFVEX с DFFVXDFVEX с VTIDFVEX с Dfsv
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с VMVAXFIUSX с ARTQXFIUSX с TGVOXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAX

Сравнение комиссий DFVEX и FIUSX

DFVEX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund

Доходность на риск

DFVEX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVEX
Ранг доходности на риск DFVEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVEX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVEX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVEXFIUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.50

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.14

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.05

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

9.84

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVEX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVEX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FIUSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVEX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVEXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.50

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Корреляция

Корреляция между DFVEX и FIUSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVEX и FIUSX

Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности FIUSX в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		1.21%0.91%1.26%3.33%4.94%9.56%1.28%2.98%4.09%4.41%3.46%4.59%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок DFVEX и FIUSX

Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и FIUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVEXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.71%

-56.30%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-12.92%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-21.69%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.20%

-46.38%

+4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-4.39%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-9.50%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.69%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVEX и FIUSX

Текущая волатильность для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) составляет 5.18%, в то время как у Delaware Opportunity Fund (FIUSX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что DFVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVEXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.70%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

10.26%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

18.63%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

18.14%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

20.54%

-0.37%