Сравнение DFVEX с AVUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).
DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVEX и AVUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVEX и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | -0.29% | 13.66% | 14.36% | 17.60% | -9.96% | 32.10% | 7.53% | 8.71% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.41% | 16.68% | 20.43% | 21.77% | -13.82% | 28.73% | 17.58% | 8.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVEX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 0.41%.
DFVEX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.23%
AVUS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVEX и AVUS
DFVEX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.
Доходность на риск
DFVEX vs. AVUS — Ранг доходности на риск
DFVEX
AVUS
Сравнение DFVEX c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVEX | AVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.12 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.67 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.70 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 8.32 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVEX | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.12 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между DFVEX и AVUS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVEX и AVUS
Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности AVUS в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 1.21% | 0.91% | 1.26% | 3.33% | 4.94% | 9.56% | 1.28% | 2.98% | 4.09% | 4.41% | 3.46% | 4.59% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.03% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFVEX и AVUS
Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и AVUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVEX | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.71% | -37.04% | -25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -7.85% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -22.19% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -4.54% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -5.21% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.66% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVEX и AVUS
DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеют волатильность 5.18% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVEX | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.29% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.73% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 18.80% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 17.32% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 21.03% | -0.86% |