PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFVEX с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFVEX и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVEX и AVUS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund
-0.29%13.66%14.36%17.60%-9.96%32.10%7.53%8.71%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
0.41%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%

Доходность по периодам

С начала года, DFVEX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 0.41%.


DFVEX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.24%
1 год
18.63%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.98%
10 лет*
11.23%

AVUS

1 день
0.08%
1 месяц
-2.70%
С начала года
0.41%
6 месяцев
3.15%
1 год
21.02%
3 года*
17.81%
5 лет*
11.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA U.S. Vector Equity Fund

Avantis U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий DFVEX и AVUS

DFVEX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.


Доходность на риск

DFVEX vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFVEX
Ранг доходности на риск DFVEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVEX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVEX c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFVEXAVUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.12

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.67

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.70

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

8.32

-2.86

DFVEX vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVEX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVEX и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFVEXAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.12

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.70

-0.31

Корреляция

Корреляция между DFVEX и AVUS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVEX и AVUS

Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности AVUS в 1.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund
1.21%0.91%1.26%3.33%4.94%9.56%1.28%2.98%4.09%4.41%3.46%4.59%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
1.03%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFVEX и AVUS

Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и AVUS.


Загрузка...

Показатели просадок


DFVEXAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.71%

-37.04%

-25.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-7.85%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-22.19%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-4.54%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-5.21%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.66%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVEX и AVUS

DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеют волатильность 5.18% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFVEXAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.29%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.73%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

18.80%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

17.32%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

21.03%

-0.86%