Сравнение DFVEX с ACLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX).
DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. ACLAX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVEX и ACLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVEX и ACLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | -0.29% | 13.66% | 14.36% | 17.60% | -9.96% | 32.10% | 7.53% | 26.11% | -13.24% | 14.15% |
ACLAX American Century Mid Cap Value Fund A Class | 2.49% | 8.52% | 8.18% | 5.93% | -1.53% | 23.01% | 1.44% | 28.55% | -12.93% | 11.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVEX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у ACLAX с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции DFVEX превзошли акции ACLAX по среднегодовой доходности: 11.23% против 8.53% соответственно.
DFVEX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.23%
ACLAX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVEX и ACLAX
DFVEX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ACLAX в 1.22%.
Доходность на риск
DFVEX vs. ACLAX — Ранг доходности на риск
DFVEX
ACLAX
Сравнение DFVEX c ACLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVEX | ACLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.58 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.94 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 3.32 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVEX | ACLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.58 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFVEX и ACLAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVEX и ACLAX
Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности ACLAX в 13.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 1.21% | 0.91% | 1.26% | 3.33% | 4.94% | 9.56% | 1.28% | 2.98% | 4.09% | 4.41% | 3.46% | 4.59% |
ACLAX American Century Mid Cap Value Fund A Class | 13.82% | 14.24% | 8.53% | 5.01% | 14.77% | 15.72% | 1.62% | 1.23% | 14.17% | 9.25% | 3.82% | 10.86% |
Просадки
Сравнение просадок DFVEX и ACLAX
Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки ACLAX в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и ACLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVEX | ACLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.71% | -51.37% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -10.99% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -17.55% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.20% | -39.24% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -6.58% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -6.29% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.98% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVEX и ACLAX
DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что DFVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVEX | ACLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.16% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 8.65% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 15.62% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 14.65% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 17.49% | +2.68% |