PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVE с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVE с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

DFVE и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVE - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVE и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVE и PSCX

2026 (YTD)20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		2.26%14.51%13.70%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%11.40%

Доходность по периодам

С начала года, DFVE показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

DFVE

1 день
0.48%
1 месяц
-4.70%
С начала года
2.26%
6 месяцев
4.10%
1 год
18.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с DFVE:
DFVE с SCHXDFVE с BDGSDFVE с IOODFVE с DCMTDFVE с DMBSDFVE с DBNDDFVE с DCRE
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с MGC

Сравнение комиссий DFVE и PSCX

DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

DFVE vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVE c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVEPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.38

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.06

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.00

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

10.18

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVE vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVE и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVEPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.38

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.11

-0.21

Корреляция

Корреляция между DFVE и PSCX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVE и PSCX

Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		1.48%1.52%1.53%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFVE и PSCX

Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVEPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-10.20%

-9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-6.15%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-2.58%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-1.92%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.21%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVE и PSCX

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что DFVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVEPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.82%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

4.31%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

8.83%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

7.06%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

7.02%

+8.79%